Newton-Raphson算法被广泛应用到似然估计的和最小二乘求解中。考虑如下非线性方程组：
直接采用其向量形式 ，对其进行泰勒展开：
其中J为方程组的雅克比矩阵。在似然估计中为对数似然函数的二阶导数矩阵即Hessian矩阵。此矩阵与被估参数的渐进性质密切关联。问题求解转化为如下迭代：
在似然估计中， 为正定矩阵时： ，由此可构建估计参数的渐进统计性质。
在最小二乘估计中，当为正定矩阵时， ， 为模型均方误差。
矩阵正定性可通过Cholesky(乔列斯基)分解来进行判断。
公式编辑不易。欢迎关注、欢迎收藏、欢迎点赞、欢迎评论。
你的关注、收藏、点赞、评论就是我创作的动力。
下载：ExcelStat下载链接
加载：Excel加载宏ExcelStat.xla
上一篇：关于 Excel Stat 基本统计量计算
下一篇：ExcelStat——Logistic回归
声明：本站部分文章来自用户投稿，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。本站旨在共享仅供大家学习与参考，如您想商用请获取官网版权，如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，请联系我们进行处理。
